Dissertação

Estratégia Neutra ao Mercado com Otimização de Portfólio por Algoritmo Genético EVALUATED

Neste trabalho implementou-se uma arquitetura que permite ser independente das flutuações do mercado. Para cumprir este requisito utilizou-se um algoritmo genético que utiliza análise técnica e fundamental para selecionar 10 empresas. Estas são separadas em dois grupos. Um dos grupos corresponde às empresas que têm maior probabilidade de apresentar prestações superiores ao índice e o segundo grupo inclui as empresas com prestações expectáveis inferiores ao índice. O objetivo do primeiro grupo é lucrar com a valorização das empresas enquanto que, o segundo grupo lucra com a desvalorização das cotações. Para testar esta estratégia utilizaram-se empresas do índice SP500 entre o ano de 2015 e o primeiro semestre de 2020. Os resultados obtidos durante a fase de testes mostram que a estratégia é neutra ao mercado, conseguindo um retorno de 49,7% durante o primeiro semestre de 2020, que corresponde ao início da crise provocado pelo SARS-COV-2. A média de retorno semestral foi de 14.8% enquanto que a média do SP500 foi de 3,9%.
Mercados Financeiros, Estratégia Mercado Neutro, Algoritmo Genético, Risco Paridade .

Outubro 13, 2020, 14:0

Documentos da dissertação ainda não disponíveis publicamente

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar