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Dissertação

Innovative Options Data Signal for Trading with Technical Indicators and VIX optimized by a GA EVALUATED

Detalhes: Nesta tese é proposto o uso de dados relativos a opções, organizados de um modo inovador, num mecanismo criado por um simulador de investimento, conduzido por indicadores técnicos e pelo indicador VIX com trailing stoplosses e optimizado por um algoritmo genético com o objectivo de encontrar uma regra que seja possível aplicar no mercado de opções com a finalidade de obter lucros e, de seguida, são realizados alguns testes no ‘SP500 Index options market’ de modo a comparar e analisar resultados. Os dados usados correspondem aos valores diários das opções do SP500 durante o período de 2011 até 2017 e são usados para treinar num sistema de janela deslizante conseguindo atingir um resultado de 325 % de retorno num período temporal de 1200 dias.
Keywords: Algoritmo Genético, Indicadores Técnicos, Mercado de Opções, Processamento de Data, Trailing Stoplosses, VIX

Discussão: junho 28, 2019, 10:30