Dissertação

Innovative Options Data Signal for Trading with Technical Indicators and VIX optimized by a GA EVALUATED

Nesta tese é proposto o uso de dados relativos a opções, organizados de um modo inovador, num mecanismo criado por um simulador de investimento, conduzido por indicadores técnicos e pelo indicador VIX com trailing stoplosses e optimizado por um algoritmo genético com o objectivo de encontrar uma regra que seja possível aplicar no mercado de opções com a finalidade de obter lucros e, de seguida, são realizados alguns testes no ‘SP500 Index options market’ de modo a comparar e analisar resultados. Os dados usados correspondem aos valores diários das opções do SP500 durante o período de 2011 até 2017 e são usados para treinar num sistema de janela deslizante conseguindo atingir um resultado de 325 % de retorno num período temporal de 1200 dias.
Algoritmo Genético, Indicadores Técnicos, Mercado de Opções, Processamento de Data, Trailing Stoplosses, VIX

Junho 28, 2019, 10:30

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar