Dissertação

A weak dynamic programming principle for zero-sum stochastic differential games EVALUATED

Neste trabalho extendemos uma versão fraca do princípio de programação dinâmica, provado pela primeira vez por Bouchard e Touzi em 2009 para problemas de controlo optimal, a problemas de jogos diferenciais estocásticos de soma nula. Deste modo, conseguimos derivar a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs quando um dos jogadores pode utilizar estratégias com valores num conjunto ilimitado.
jogos diferenciais estocásticos, função valor, princípio de programação dinâmica, soluções de viscosidade.

Junho 29, 2010, 11:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Diogo Luís de Castro Vasconcelos de Aguiar Gomes

Departamento de Matemática (DM)

Professor Catedrático