Dissertação
A weak dynamic programming principle for zero-sum stochastic differential games EVALUATED
Neste trabalho extendemos uma versão fraca do princípio de programação dinâmica, provado pela primeira vez por Bouchard e Touzi em 2009 para problemas de controlo optimal, a problemas de jogos diferenciais estocásticos de soma nula. Deste modo, conseguimos derivar a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs quando um dos jogadores pode utilizar estratégias com valores num conjunto ilimitado.
junho 29, 2010, 11:0
Publicação
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Orientação
ORIENTADOR
Diogo Luís de Castro Vasconcelos de Aguiar Gomes
Departamento de Matemática (DM)
Professor Catedrático