FenixEdu™

Dissertação

Análise do Risco de Branqueamento de Capitais Estudo de um caso EVALUATED

Detalhes: O branqueamento de capitais é uma realidade com impactos a nível mundial que distorcem e prejudicam o sistema económico, deteriorando os sistemas políticos e financeiros dos países. A gestão do risco torna-se um elemento crucial para a deteção de práticas que possam indiciar o branqueamento de capitais. Neste contexto, o objetivo desta dissertação é desenvolver dois modelos baseados em técnicas de data mining que pretendem servir de base a um sistema de deteção de casos suspeitos de branqueamento de capitais – o Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades e Clientes, e o Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes. O primeiro modelo resulta da necessidade de obter um conhecimento do cliente num primeiro contacto, de modo a facilitar a tomada de decisão por parte da instituição bancária. Para o seu desenvolvimento, foi inicialmente aplicado um Modelo Regressivo de Avaliação do Risco atribuído às entidades com base em recomendações de instituições internacionais, pois não existia um histórico para a caracterização do seu risco, e posteriormente atribuída uma classificação do risco a cada entidade e cliente utilizando o software Prospero. O segundo modelo consiste em agrupar um conjunto de clientes com características semelhantes em termos de comportamento, que fazem com que se destaquem dos outros grupos, utilizando o mesmo software. Para a construção dos clusters foi necessário analisar todas as transações de cada cliente. Desta forma é possível detetar quando um cliente tem um desvio de comportamento, o que poderá indicar uma transação suspeita de branqueamento de capitais.
Keywords: Branqueamento de Capitais, Risco, Gestão do Risco, Técnicas de Data Mining

Discussão: novembro 19, 2015, 11:0