Modelos de Previsão

15 maio 2012, 13:00 • Fernando De Oliveira Durão

1. Conclusão do sumário da aula anterior.

2. Breve introdução aos modelos ARMA.

3. Testes de aleatoriedade pura de séries residuais.

Modelos de Previsão

11 maio 2012, 13:00 • Fernando De Oliveira Durão

Modelos locais (modelos dinâmicos)

1. Médias móveis e pesadas.

2. Amortecimento exponencial simples.

3. Amortecimento exponencial de Holt.

(séries temporais com tendência)

4. Amortecimento exponencial de Holt-Winters aditivo.

(séries temporais com tendência e sazonalidade)

Modelos de Previsão

9 maio 2012, 15:30 • Fernando De Oliveira Durão

Modelos globais de regressão linear múltipla

1. Resolução do exercício no. 1a.

2. Resolução do exercício no. 2.

Modelos de Previsão

8 maio 2012, 13:00 • Fernando De Oliveira Durão

1. Introdução à análise de séries temporais

1.1. Processos estocásticos estacionários

1.2. Funções média, de autocovariância e de autocorrelação.

1.3. Estimadores e estimativas amostrais.

1.4. Processo estocástico estacionário ruído branco.

2. Decomposição clássica de séries temporais

2.1 Modelos globais de regressão linear múltipla

Modelos de Previsão

4 maio 2012, 13:00 • Fernando De Oliveira Durão

1. Introdução à previsão:

Objectivos

Métodos de previsão

2. Resumo dos modelos de regressão linear.

3. Introdução à análise de séries temporais.