Programa

Estatística Computacional (M)

Licenciatura (5 anos) em Matemática Aplicada e Computação

Programa

Métodos de optimização em Estatística: pesquisa unidimensional e gradiente conjugado. Métodos de Newton. Problemas de mínimos quadrados não lineares. Optimização restringida. Métodos de Monte Carlo. Redução da variância. Métodos EM e de dados ampliados. Métodos de reamostragem: jackknife, bootstrap, etc. Métodos de Monte Carlo baseados em Cadeias de Markov (MCMC): algoritmos Gibbs e Metropolis-Hastings. Técnicas de diagnóstico de convergência. Variantes dos métodos MCMC Aplicações.