Programa

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Engenharia e Ciência de Dados

Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada e Computação

Programa

Aspectos básicos dos métodos de análise de dados ao longo do tempo e da frequência. Estimação dos parâmetros, selecção de modelos, diagnóstico, e previsão. Modelos ARMA e ARIMA, sazonais. Metodologia de Box-Jenkins para modelos SARIMA. Análise espectral. Cálculo de previsões para diversos modelos lineares e não-lineares. Modelos ARCH/GARCH. Modelos de risco. Modelos espaciais; Filtro de Kalman. Simulação de Monte Carlo.