Sumários
11ª Aula Prática
26 novembro 2007, 17:00 • Joana Maria Rosado da Silva Coelho
Resolução dos exercícios: 7.4 b), 7.5, 7.9 a)
O mesmo da aula anterior
26 novembro 2007, 17:00 • Maria Fernanda Neto Ramalhoto
Foi discutido que os estimadores de mínimos quadrados coincidem com os correspondentes estimadores de máxima verosimilhanca quando os erros são considerados normais de valores médios zero e variâncias constantes e iguais, e independentes). Neste caso foi visto que os estimadores dos dois parâmetros da recta são centrados e normais, e o da variância comum segue uma distribuição qui-quadrado. Através destes resultados foram encontradas as estatísticas "pivot" e de teste, para intervalos de confiança e testes de hipóteses para os dois parâmetros da recta de regressão, e do valor médio condicionado da variável dependente para um valor particular
O mesmo da aula anterior
26 novembro 2007, 15:30 • Maria Fernanda Neto Ramalhoto
Foi discutido que os estimadores de mínimos quadrados coincidem com os correspondentes estimadores de máxima verosimilhanca quando os erros são considerados normais de valores médios zero e variâncias constantes e iguais, e independentes). Neste caso foi visto que os estimadores dos dois parâmetros da recta são centrados e normais, e o da variância comum segue uma distribuição qui-quadrado. Através destes resultados foram encontradas as estatísticas "pivot" e de teste, para intervalos de confiança e testes de hipóteses para os dois parâmetros da recta de regressão, e do valor médio condicionado da variável dependente para um valor particular da variável independente (foi também introduzido o conceito de erro padrão dos estimadores).