Programa

Métodos Computacionais em Finanças

Mestrado Bolonha em Matemática Aplicada e Computação

Mestrado Bolonha em Engenharia e Ciência de Dados

Minor em Matemática Computacional Aplicada às Finanças

Programa

Aproximação de dados. Volatilidade implícita. Variáveis aleatórias. Movimento Browniano e processos de Wiener. Métodos de Monte Carlo em Finança. Opções de compra e venda. Opções europeias e americanas, asiáticas e exóticas. Equações diferenciais estocásticas (EDE’s). Equação de Black-Scholes. Lema de Itô e fórmula de Feynmann-Kac. Métodos numéricos para EDE’s. Método de Euler-Maruyama. Método de Milstein. Simplificação e redução a equações diferenciais parciais. Equação do calor e problemas de obstáculo.