Descrição:

Desenvolver nos alunos aptidões para a modelação de processos estocásticos, e para o reconhecimento e utilização dos seus tipos mais comuns tais como os processos de Poisson, processos de Markov e de renovamento, e movimento Browniano. Os alunos devem compreender e conseguir reproduzir as suas propriedades fundamentais, saber resolver problemas básicos associados, bem como identificar e adaptar os diferentes tipos de processos a diversos contextos e aplicações.