Descrição:

Esta cadeira foca-se na análise de modelos matemáticos para derivar o preço de produtos financeiros e medir o risco associado. Os alunos aprendem as noções básicas de cálculo estocástico, que lhes permitirão estudar o modelo de Black Scholes. Adicionalmente, aprendem os conhecimentos básicos de opções reais, os quais serão usados para derivar políticas óptimas de investimento, englobando a análise de opções para expansão de projetos, investimento em novos produtos ou outras alterações motivadas por condições económicas, tecnológicas ou de mercado.