Sumários

Introdução à Análise de Séries Temporais

16 Dezembro 2011, 16:00 Fernando De Oliveira Durão

1. Conclusão da exemplificação em MATLAB da Parte II.

2. Simulação e Previsão em MATLAB.


Introdução à Análise de Séries Temporais

14 Dezembro 2011, 13:00 Fernando De Oliveira Durão

1. Conclusão da Parte II: Selecção das ordens p e q de modelo ARMA( p, q) (Critérios de Informação de Akaike e Bayesiano)

2. Simulação (geração de realizações do processo estocástico)

3. Previsão (Previsores Lineares Não Enviesados e de Variância do Erro de Previsão mínima)


Introdução à Análise de Séries Temporais

12 Dezembro 2011, 13:00 Fernando De Oliveira Durão

Parte II: Modelos lineares ARMA (Métodos de estimação de parâmetros e avaliação do diagnóstico)


Introdução à Análise de Séries Temporais

9 Dezembro 2011, 16:00 Fernando De Oliveira Durão

1. Conclusão da exemplificação em MATLAB da Parte I (Diferenciação e Teste de aleatoriedade pura da série residual/dieferenciada).

2. Exemplificação em MATLAB da Parte II (Especificação das ordens p e q do modelo ARMA(p,q) com base na interpretação dos correlogramas total e parcial (FAC e FACP amostrais). Estimação dos (p+q+1) parâmetros do modelo ARMA)


Introdução à Análise de Séries Temporais

7 Dezembro 2011, 13:00 Fernando De Oliveira Durão

1. Recapitulação da matéria dada;

2. Parte II: Modelos lineares de processos estocásticos estacionários (Modelos mistos AutoRegressivos e Médias Móveis de ordens p e q: ARMA( p. q))