O movimento Browniano

24 março 2010, 10:00 • Ana Bela Cruzeiro

Processos estocásticos: generalidades. O teorema de continuidade de Kolmogorov.

O movimento Browniano: definição e construção de Kolmogorov.

Martingalas

17 março 2010, 10:00 • Ana Bela Cruzeiro

Definição e propriedades das martingalas. Igualdade de energia, desigualdade maximal de Doob.

Tempos de paragem.

Conceitos de probabilidade

10 março 2010, 10:00 • Ana Bela Cruzeiro

Revisão dos conceitos básicos de probabilidade, nomeadamente leis de variáveis aleatórias, independência de sigma-álgebras e de variáveis aleatórias, esperança condicional.

Apresentação

3 março 2010, 10:00 • Ana Bela Cruzeiro

Apresentação da disciplina, organização dos trabalhos e bibliografia.