Disciplina
Econometria
Área
Competências Transversais > Competências Transversais
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Nível
A classificação final será atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos durante o semestre
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
1º Semestre
2.0 h/semana
140.0 h/semestre
Objectivos
Providenciar os alunos com o conhecimento de base por forma a : - Entender e analisar criticamente a literatura produzida na área dos estudos empíricos de econometria - Ser capaz de conduzir de forma apropriada estudos empíricos de investigação
Programa
1. Introdução 1.1. Relações teóricas e empíricas 1.2. Forma funcional 1.3. Dados de seção transversal, séries temporais e em painel 2. Modelo de regressão linear 2.1. Estimador de mínimos quadrados ordinários (OLS) 2.2. Inferência 3. Má especificação da forma funcional 3.1. Seleccionando os regressores 3.2. Testanto a forma funcional 3.3. Comparando modelos 4. Heterocedasticidade e autocorrelação 4.1. Consequências para o OLS 4.2. Estimadores de variância constante 4.3. Testando para a heterocedasticidade 4.4. Testanto para a autocorrelação 5. Modelos uni-variados de séries temporais 5.1. Introdução 5.2. Processos gerais ARMA 5.3. Raízes estacionárias e de unidade 5.4. Testanto para as raízes de unidade 5.5. Escolhendo um modelo 5.6. Estimativas de modelos ARMA 6. Modelos multi-variados de séries temporais 6.1. Modelos dinâmicos com variáveis estacionárias 6.2. Modelos com variáveis não estacionárias: Regressão espúrias e cointegração 7. Modelos baseados em dados em painel 7.1. Introdução 7.2. Efeitos fixos e aleatórios
Metodologia de avaliação
A classificação final será atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos durante o semestre
Pré-requisitos
Componente Laboratorial
Princípios Éticos
Componente de Programação e Computação
Componente de Competências Transversais
Bibliografia
Principal
A Guide to Modern Econometrics
3rd edition, John Wiley and Sons.