Disciplina

Área

Competências Transversais > Competências Transversais

Activa nos planos curriculares

DFASSE2007 > DFASSE2007 > 3º Ciclo > Grupo II: Economia > Econometria

DEASes2006 > DEASes2006 > 3º Ciclo > Grupo II: Economia > Econometria

Nível

A classificação final será atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos durante o semestre

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

1º Semestre

2.0 h/semana

140.0 h/semestre

Objectivos

Providenciar os alunos com o conhecimento de base por forma a : - Entender e analisar criticamente a literatura produzida na área dos estudos empíricos de econometria - Ser capaz de conduzir de forma apropriada estudos empíricos de investigação

Programa

1. Introdução 1.1. Relações teóricas e empíricas 1.2. Forma funcional 1.3. Dados de seção transversal, séries temporais e em painel 2. Modelo de regressão linear 2.1. Estimador de mínimos quadrados ordinários (OLS) 2.2. Inferência 3. Má especificação da forma funcional 3.1. Seleccionando os regressores 3.2. Testanto a forma funcional 3.3. Comparando modelos 4. Heterocedasticidade e autocorrelação 4.1. Consequências para o OLS 4.2. Estimadores de variância constante 4.3. Testando para a heterocedasticidade 4.4. Testanto para a autocorrelação 5. Modelos uni-variados de séries temporais 5.1. Introdução 5.2. Processos gerais ARMA 5.3. Raízes estacionárias e de unidade 5.4. Testanto para as raízes de unidade 5.5. Escolhendo um modelo 5.6. Estimativas de modelos ARMA 6. Modelos multi-variados de séries temporais 6.1. Modelos dinâmicos com variáveis estacionárias 6.2. Modelos com variáveis não estacionárias: Regressão espúrias e cointegração 7. Modelos baseados em dados em painel 7.1. Introdução 7.2. Efeitos fixos e aleatórios

Metodologia de avaliação

A classificação final será atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos durante o semestre

Bibliografia

Principal

A Guide to Modern Econometrics

Verbeek, M.

2008

3rd edition, John Wiley and Sons.


Secundária

Econometric Analysis

Greene, W.

2008

Prentice Hall, 6th Edition.