Dissertação
{pt_PT=Cadeias de Abastecimento de Numerário Optimização na Gestão de Tesouraria nas Sucursais do Millennium BCP} {} EVALUATED
{pt=Na cadeia de abastecimento de numerário circula um único produto com fluxos bidireccionais, o numerário, cuja gestão implica custos significativos de processamento, transporte e tratamento, assim como custos elevados de detenção de inventário. Neste trabalho analisou-se o processo de gestão de tesouraria na óptica das sucursais da banca comercial. Desenvolveu-se um modelo de optimização multi-período, procurando minimizar o custo total da gestão de inventário de numerário de cada sucursal num horizonte temporal pré-definido, através da determinação dos períodos óptimos para abastecimento/recolha de numerário e quantidades respectivas, baseando-se na procura prevista, inventários iniciais e custos envolvidos. Desenvolveram-se diversos modelos de regressão linear múltipla para estimar a procura futura, em oito sucursais analisadas, nas suas três dimensões: pagamentos e recebimentos ao balcão e pagamentos em ATM. Em nenhuma das sucursais os modelos de previsão explicam uma proporção elevada da procura nas suas três diferentes dimensões, sendo que para pagamentos em ATM a variabilidade é explicada em maior proporção. Aplicou-se o modelo de optimização às oito sucursais e os resultados foram analisados para um período de dois meses. Dada a insuficiente qualidade da previsão obtida, o modelo de optimização assumiu informação perfeita acerca da procura. Comparando o custo incorrido pelas sucursais, sem e com a aplicação do modelo de optimização, obteve-se uma redução do custo total de 34,6% a 61%, constituindo um significativo potencial de melhoria. As análises de sensibilidade demonstram uma sensibilidade relevante respeitante ao custo de oportunidade de capital, estando o grau de potencial de melhoria directamente relacionado com este custo., en=Throughout the cash supply chain only one product is moved, cash itself, in a two-way flow. Cash management implies significant costs of transportation, handling and sorting, as well as high opportunity costs related with the inventory levels. In this work, the process of cash inventory management was analyzed in the optics of a commercial bank branches. A multi-period optimization model is developed to support the decision making in cash management and planning. Based on the costs involved, the current inventory and the foreseen demand, the model minimizes the total costs by determining the periods and amounts involved for the collections and supplies of cash. Cash daily demand is composed by over-the-counter (OTC) deposits, OTC withdrawals and Automatic Teller Machine (ATM) withdrawals. For each of them, demand was forecasted, with several linear regression models being tried. For none of the 8 branches analyzed, the models applied explained a high proportion of the demand for its three components. ATM payments forecast models achieved the performance. The optimization model was applied to the selected branches with results obtained for a period of two months. Given the forecast poor performance, the optimization model assumes perfect information on future demand. The application of the optimization model provided a 34,6% to 61% reduction in total costs when compared with the costs incurred by each branch without optimization, which constitutes a significant potential for improvement. The sensitivity analysis presented suggests that the total cost is highly sensitive to the opportunity costs for the capital in inventory.}
novembro 4, 2014, 0:0
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