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Disciplina

Avaliação e Gestão do Risco

Área

Área Científica de Decisão e Informação > Decisão e Informação

Activa nos planos curriculares

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Nível

A avaliação tem dois componentes: i) Componente individual escrita, com peso de 50% na classificação final; A componente escrita é constituída exame final (integral, sobre toda a matéria). Para aprovação, as notas parciais mínimas são: 9,50 valores na componente escrita e 10,0 valores no trabalho de grupo. ii) Componente de avaliação contínua com peso de 50% na classificação final. Destes, 60% são relativos a um projecto a desenvolver em grupo; Os restantes 40% são relativos a uma apresentação em grupo sobre um artigo científico e que avalie as competências transversais de Pensamento Crítico e Inovador, Competências Interpessoais e Literacia da Informação.

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

1º Semestre

Aula Teórica (T): 1.5 h/semana

Aula de Problemas (PB): 1.25 h/semana

Aula de Laboratório (PL): 0.5 h/semana

Trabalho Autónomo: 122.5 h/semestre

Créditos ECTS:

Objectivos

1. Alcançar conhecimentos robustos de teoria probabilística e análise de decisão. 2. Adquirir conhecimentos sólidos de modelação qualitativa e quantitativa do risco; 3. Identificar as metodologias estruturadas de gestão de risco para organizações e saber as vantagens competitivas inerentes à gestão de risco; 4. Apreender os conceitos de risco e incerteza, probabilidades subjetivas e revisão bayesiana de probabilidades 5. Conhecer as formulações específicas de grupos de risco, nomeadamente, os operacionais, financeiros, de mercado, políticos e regulatórios; 6. Percecionar a dualidade risco-retorno nos riscos financeiros, perceber medidas de risco e instrumentos de mitigação de risco; Conhecer os métodos de análise de risco de segurança e fiabilidade; 7. Desenvolver trabalho autónomo com casos de estudo, utilizar software específico e desenvolver competência transversais.

Programa

1. Metodologias de gestão de risco, ISO 31000 e COSO; Tratamento e mitigação de riscos. 2. Matrizes de risco, axiomas, potencialidades e limitações; registo de eventos; Medidas de risco, eventos extremos, VaR e CVar; Risco financeiro, incluindo risco de crédito, de mercado e análise de portfolios; derivados; 3. Casos notáveis de gestão de risco; Modelos com simulação de Monte Carlo com o software @Risk, incluindo métodos de correlação entre variáveis; 4. Conceito de probabilidade subjetiva e enviesamentos; o valor da informação; Avaliação de medidas de risco de projetos de investimento: Cash-Flow at Risk, NPV at Risk, IRR at Risk; 5. Funções de utilidade, perfis de risco; Redes Bayesianas c/ software Netica; 6. Diagramas de influência e árvores de decisão com o software Precision Tree; 7. Análise de segurança e fiabilidade, Fault tree, Event tree, FMEA.

Metodologia de avaliação

Pré-requisitos

Conhecimento de probabilidades e estatística de nível universitário.

Componente Laboratorial

Aprendizagem de construção de modelos de risco no "software" @Risk, diagramas de influência e árvores de decisão com o software Precision Tree, construção de redes Bayesianas com o software Netica, introdução ao software de fiabilidade e segurança ITEM ToolKit (Fault Tree, Event Tree, FMEA)

Princípios Éticos

Todos os membros de um grupo são responsáveis pelo trabalho do grupo. Em qualquer avaliação, todo aluno deve divulgar honestamente qualquer ajuda recebida e fontes usadas. Numa avaliação oral, todo aluno deverá ser capaz de apresentar e responder a perguntas sobre toda a avaliação.

Componente de Programação e Computação

Uso dos "software" @Risk, Precision Tree, Netica, ITEM ToolKit na lecionação e em trabalhos a desenvolver.

Componente de Competências Transversais

As Competências Transversais serão desenvolvidas mediante apresentação em grupo relativa a uma análise de uma publicação científica e um projeto realizado em grupo. É esperado com esta abordagem desenvolver as competências transversais de Pensamento Crítico e Inovador (p.e. criatividade, pensamento estratégico, abordagens à resolução de problemas), Competências Interpessoais (p.e. apresentações orais, competências de comunicação e organizacionais, trabalho em equipa, etc.) e Literacia de Informação (capacidade para localizar e aceder a informação, bem como para analisar e avaliar os conteúdos dos media). O peso desta avaliação será de 10% do total da avaliação, cotado no trabalho de grupo e na apresentação.