Disciplina

Área

Área Científica de Engenharia e Gestão de Sistemas > Decisão e Informação

Activa nos planos curriculares

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Nível

A avaliação tem dois componentes: i) Componente individual escrita, com peso de 50% na classificação final; A componente escrita é constituída exame final (integral, sobre toda a matéria). Para aprovação, as notas parciais mínimas são: 9,50 valores na componente escrita e 10,0 valores no trabalho de grupo. ii) Componente de avaliação contínua com peso de 50% na classificação final. Destes, 60% são relativos a um projecto a desenvolver em grupo; Os restantes 40% são relativos a uma apresentação em grupo sobre um artigo científico e que avalie as competências transversais de Pensamento Crítico e Inovador, Competências Interpessoais e Literacia da Informação.

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

1º Semestre

1.5 h/semana

0.5 h/semana

0.25 h/semana

136.5 h/semestre

Objectivos

1. Alcançar conhecimentos robustos de teoria probabilística e análise de decisão. 2. Adquirir conhecimentos sólidos de modelação qualitativa e quantitativa do risco; 3. Identificar as metodologias estruturadas de gestão de risco para organizações e saber as vantagens competitivas inerentes à gestão de risco; 4. Apreender os conceitos de risco e incerteza, probabilidades subjetivas e revisão bayesiana de probabilidades 5. Conhecer as formulações específicas de grupos de risco, nomeadamente, os operacionais, financeiros, de mercado, políticos e regulatórios; 6. Percecionar a dualidade risco-retorno nos riscos financeiros, perceber medidas de risco e instrumentos de mitigação de risco; Conhecer os métodos de análise de risco de segurança e fiabilidade; 7. Desenvolver trabalho autónomo com casos de estudo, utilizar software específico e desenvolver competência transversais.

Programa

1. Metodologias de gestão de risco, ISO 31000 e COSO; Tratamento e mitigação de riscos. 2. Matrizes de risco, axiomas, potencialidades e limitações; registo de eventos; Medidas de risco, eventos extremos, VaR e CVar; Risco financeiro, incluindo risco de crédito, de mercado e análise de portfolios; derivados; 3. Casos notáveis de gestão de risco; Modelos com simulação de Monte Carlo com o software @Risk, incluindo métodos de correlação entre variáveis; 4. Conceito de probabilidade subjetiva e enviesamentos; o valor da informação; Avaliação de medidas de risco de projetos de investimento: Cash-Flow at Risk, NPV at Risk, IRR at Risk; 5. Funções de utilidade, perfis de risco; Redes Bayesianas c/ software Netica; 6. Diagramas de influência e árvores de decisão com o software Precision Tree; 7. Análise de segurança e fiabilidade, Fault tree, Event tree, FMEA.

Metodologia de avaliação

A avaliação tem dois componentes: i) Componente individual escrita, com peso de 50% na classificação final; A componente escrita é constituída exame final (integral, sobre toda a matéria). Para aprovação, as notas parciais mínimas são: 9,50 valores na componente escrita e 10,0 valores no trabalho de grupo. ii) Componente de avaliação contínua com peso de 50% na classificação final. Destes, 60% são relativos a um projecto a desenvolver em grupo; Os restantes 40% são relativos a uma apresentação em grupo sobre um artigo científico e que avalie as competências transversais de Pensamento Crítico e Inovador, Competências Interpessoais e Literacia da Informação.

Bibliografia

Principal

Making Hard Decisions With Decision Tools Suite

Clemen, R. T. and T. Reilly

2021/2022

2004, Duxbury


Project Risk Management

Chapman, C. and S. Ward

2021/2022

2004, Chichester, Wiley


Risk Analysis: Assessing Uncertainties Beyond Expected Values and Probabilities

Terje Aven

2021/2022

2008, Wiley


Corporate Risk Management, Theories and Applications

Georges Dionne

2021/2022

2019, Wiley


Quantitative Financial Risk Management

Michael B. Miller

2021/2022

2019, Wiley


Enterprise Risk Management - Integrated Framework

COSO

2021/2022

2017, COSO


Risk Analysis: A Quantitative Guide (3rd edition)

David Vose

2021/2022

2008, Wiley


Business Risk and Simulation Modeling in Practice

Michael Rees

2021/2022

2015, Wiley


Free risk management book: guide to effective risk management 3.0

E. Demidenko and A. Sidorenko

2021/2022

2017


Decision Analysis for Management Judgement

Goodwin, P and G. Wright

2021/2022

2014, Chichester, Wiley