{en_GB=Analysis of the viability of a Dynamic GA coupled with Fuzzy Membership functions in the Forex Market} {} EVALUATED

Detalhes: {pt= A procura de serviços de trading nunca foi tão elevada como nos últimos anos, tendo sido notado um aumento de investidores no mercado FIOREX devido ao elevado volume e à sua reduzida volatilidade. Esta tese procura explorar o funcionamento deste mercado e de técnicas de machine learning aplicadas ao mesmo durante os últimos anos. Este trabalho também propõe a implementação de um Algoritmo Genético Dinâmico, que se baseia na análise técnica do mercado fx. Também é proposta uma abordagem híbrida entre esta implementação e uma arquitecturafuzzy, com o objectivo de analisar a sua viabilidade na previsão de um mercado financeiro como este. Depois de testar a implementação Dinâmica em três períodos diferentes de seis meses cada, apresentaram-se resultados estáveis e lucrativos em todos os três períodos. Por outro lado a abordagem híbrida provou ser pouco viável na sua versão corrente para trading em tempo real. Apesar de tudo, esta versão apresenta resultados promissores que fazem com que exista a possibilidade de ser criada uma arquitectura otimizada que obtenha resultados lucrativos e estáveis. , en=Trading services have never been in higher demand than in the recent years, with many investors turning their eyes to the Foreign Exchange Market due to its high volume and low volatility. This thesis explores the background of this market, as well as the background of some machine learning techniques applied to it throughout the last years. This work also proposes and presents an implementation of a Dynamic GA based in the technical analysis of the FOREX market. An hybrid approach using this Dynamic architecture and a Fuzzy Logic component is also proposed, with the objective of analysing its viability to forecast a financial market such as the FOREX. By testing both frameworks in three different testing periods of six months each, the Dynamic implementation presents steady and profitable results in all three periods. On the other hand, the hybrid approach presented itself as a non viable option in its current version to real time trading due to its unstable results in the the same testing periods. However these results, present some promising metric values that point to the possibility of creating a profitable and steady implementation.}

Discussão: novembro 25, 2021, 8:30

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

AUTOR

Paulo Jorge Laranjeira Bernardo (ist425457)

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar