Dissertação

{en_GB=Innovative Options Data Signal for Trading with Technical Indicators and VIX optimized by a GA} {} APPROVED

{pt=Nesta tese é proposto o uso de dados relativos a opções, organizados de um modo inovador, num mecanismo criado por um simulador de investimento, conduzido por indicadores técnicos e pelo indicador VIX com trailing stoplosses e optimizado por um algoritmo genético com o objectivo de encontrar uma regra que seja possível aplicar no mercado de opções com a finalidade de obter lucros e, de seguida, são realizados alguns testes no ‘SP500 Index options market’ de modo a comparar e analisar resultados. Os dados usados correspondem aos valores diários das opções do SP500 durante o período de 2011 até 2017 e são usados para treinar num sistema de janela deslizante conseguindo atingir um resultado de 325 % de retorno num período temporal de 1200 dias., en=In this thesis it is proposed the use of options data, organized in an innovative form, in a mechanism made by an investment simulator led by technical and VIX indicators using trailing stoplosses and optimized by a genetic algorithm with the objective of discover a rule that can be applied in the options market, then some tests were made in the SP500 Index options market for results comparing and analyzing. Daily options data from 2011 to 2017 on the SP500 index were used for train with a rolling window and a return of investment of 325 % was achieved in test in a time period of 1200 days.}
{pt=Algoritmo Genético, Indicadores Técnicos, Mercado de Opções, Processamento de Data, Trailing Stoplosses, VIX, en=Data Processing, Genetic Algorithm, Options Market, Technical Indicators, Trailing Stoplosses, VIX}

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar