Dissertação

Notação de risco - apenas uma questão de ordenação multivariada? EVALUATED

O índice de risco (tradução do inglês, credit rating) é, hoje em dia, uma importante medida de classificação de países e empresas nos mercados internacionais. A qualidade de crédito de um país ou de uma empresa, definida pelas agências de classificação de risco, é um fator essencial para a emissão de dívida, e as taxas de juros desses títulos dependem dessa classificação. A metodologia aplicada pelas agências baseia-se em modelos econométricos e opinião de peritos financeiros. Com este trabalho pretende-se usar a ordenação multivariada como base para a classificação de risco de crédito de vários países. Métodos de ordenação e de classificação são estudados com o mesmo propósito. Nos procedimentos usados serão explorados diversos conceitos e a classificação dos países será efetuada usando classificadores supervisionados e não supervisionados. Os dados de cada país são principalmente económicos e divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). As conclusões extraídas do estudo foram comparadas com as notações de risco atribuídas pela agência Standard & Poor's.
Árvores de decisão, análise discriminante, credit rating, ordenação multivariada, regressão logística

Julho 9, 2013, 16:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

CO-ORIENTADOR

Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de Melo Parente

Departamento de Matemática (DM)

Professor Associado

ORIENTADOR

Maria da Conceição Esperança Amado

Departamento de Matemática (DM)

Professor Auxiliar