Dissertação

Modelos de Previsão de Preços de Electricidade EVALUATED

Com a liberalização e a entrada de novos fornecedores nos mercados de electricidade surgiu a necessidade de estudo e previsão da evolução dos preços de electricidade, nomeadamente por parte das empresas distribuidoras. Dada a crescente competitividade no mercado, as empresas tentam optimizar as metodologias de previsão de preços de forma a ganharem vantagem perante a sua competição. Neste trabalho são utilizados dados relativos a preços médios diários e procura média diária do mercado eléctrico espanhol, com o objectivo de ajustar modelos que proporcionem boas previsões de preços médios diários. Para além do ajustamento de um modelo ARIMA à série de preços médios diários, utilizou-se o modelo SMaPS, proposto por Burger (2004), como base para outros modelos, uma vez que tem em conta várias características dos mercados de electricidade como sazonalidade, reversão à média, volatilidade dependente dos preços e não-estacionaridade a longo prazo. Providenciando-se algumas alterações ao modelo SMaPS, ajustou-se o Modelo Variante de SMaPS que se tentou melhorar aplicando-o em separado a dias da semana e fins de semana. Considerou-se ainda outro modelo baseado na aplicação de técnicas de wavelets, mais precisamente baseado na análise de multiresolução às séries temporais utilizadas no Modelo Variante de SMaPS, na tentativa de encontrar modelos com previsões mais precisas e estudar a aplicabilidade de técnicas de wavelets neste tipo de estudos.
Mercados eléctricos, previsão, modelos ARIMA, modelo SMaPS, wavelets, análise de multiresolução

Dezembro 9, 2009, 11:0

Documentos da dissertação ainda não disponíveis publicamente

Orientação

CO-ORIENTADOR

Tânia Cristina Silva

EDP - Energias de Portugal

ORIENTADOR

Cláudia Rita Ribeiro Coelho Nunes Philippart

Departamento de Matemática (DM)

Professor Auxiliar