Dissertação

Optimal stopping problems involving polynomial profit functions EVALUATED

Nesta tese estudamos 3 problemas diferentes que são comuns nas opções reais: O problema de saída, o problema de investimento e o problema de mudança de mercados. Assumimos que a procura do mercado é modelada por um Movimento Geométrico Browniano, e que a função lucro é polinomial. Usando a equação de Hamilton-Jacobi-Bellman resolvemos o problema de saída. Facilmente se estuda o problema de investimento e o problema de mudança de mercados uma vez que estão relacionados com o problema de saída. Por fim analisamos a influência de vários parâmetros nas soluções dos nosso problemas.
Opções reais, Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman, Movimento Geométrico Browniano, Problema de saída, Problema de investimento, Problema de mudança de mercados .

Dezembro 5, 2016, 11:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Cláudia Rita Ribeiro Coelho Nunes Philippart

Departamento de Matemática (DM)

Professor Auxiliar