Disciplina Curricular

Introdução a Matematica Financeira IMF

Mestrado Bolonha em Matemática e Aplicações - MMA 2006

Contextos

Grupo: MMA 2006 > 2º Ciclo > Perfis > Probabilidades e Estatística Matemática > Probabilidades e Estatística

Período:

Peso

7.5 (para cálculo da média)

Objectivos

O estudo de conceitos básicos de matemática financeira e de processos estocásticos associados.

Programa

1. Conceitos preliminares a. Conceitos básicos de finanças (taxas de juro, obrigações, acções, dividendos); b. Produtos derivados: futuros, opções swaps; c. Arbitragem: avaliação de futuros, paridade de call-put,futuros de taxa de juro; d. Hedging. 2. Modelos discretos a. Modelo binomial: avaliação por arbitragem/valor esperado b. Árvore binomial e avaliação por arbitragem; c. Modelo trinomial: mercados incompletos; 3. Modelos contínuos a. Processos estocásticos contínuos; b. Movimento Browniano e modelo Log-Browniano; c. Integral de Itô; d. Soluções explícitas de Equações Diferenciais Estocásticas; e. Cálculo de Itô; f. Teorema de Girsanov; g. Estratégias de Hedging; h. Modelo de Black-Scholes. 4. Outros tópicos complementares a. Modelos de Taxa de Juro (modelo de Heath-Jarrow-Morton) b. Produtos dependentes de taxa de câmbio, quantos; c. Modelos de risco de crédito.

Metodologia de avaliação

Avaliação contínua e/ou exame final.

Disciplinas Execução

2016/2017 - 2ºSemestre

2015/2016 - 2º Semestre

2014/2015 - 2º Semestre

2014/2015 - 1º Semestre

2013/2014 - 1 Semestre

2012/2013 - 1 Semestre

2011/2012 - 2 Semestre

2011/2012 - 1 Semestre

2010/2011 - 1 Semestre

2009/2010 - 1 Semestre