Disciplina Curricular

Introdução a Matematica Financeira IMF

Mestrado Bolonha em Matemática e Aplicações e Computação - MMA 2006

Contextos

Grupo: MMA 2006 > 2º Ciclo > Perfis > Probabilidades e Estatística Matemática > Probabilidades e Estatística

Período:

Peso

7.5 (para cálculo da média)

Objectivos

O estudo de conceitos básicos de matemática financeira e de processos estocásticos associados.

Programa

1. Conceitos preliminares a. Conceitos básicos de finanças (taxas de juro, obrigações, acções, dividendos); b. Produtos derivados: futuros, opções swaps; c. Arbitragem: avaliação de futuros, paridade de call-put,futuros de taxa de juro; d. Hedging. 2. Modelos discretos a. Modelo binomial: avaliação por arbitragem/valor esperado b. Árvore binomial e avaliação por arbitragem; c. Modelo trinomial: mercados incompletos; 3. Modelos contínuos a. Processos estocásticos contínuos; b. Movimento Browniano e modelo Log-Browniano; c. Integral de Itô; d. Soluções explícitas de Equações Diferenciais Estocásticas; e. Cálculo de Itô; f. Teorema de Girsanov; g. Estratégias de Hedging; h. Modelo de Black-Scholes. 4. Outros tópicos complementares a. Modelos de Taxa de Juro (modelo de Heath-Jarrow-Morton) b. Produtos dependentes de taxa de câmbio, quantos; c. Modelos de risco de crédito.