Disciplina Curricular

Séries Temporais STem

Mestrado Bolonha em Matemática e Aplicações - MMA 2006

Contextos

Grupo: MMA 2006 > 2º Ciclo > Perfis > Probabilidades e Estatística Matemática > Probabilidades e Estatística

Período:

Peso

7.5 (para cálculo da média)

Objectivos

Neste curso serão apresentados modelos e técnicas estatísticas usadas no estudo de séries temporais. O objectivo é fornecer aos alunos métodos e ferramentas computacionais necessárias para analisar dados temporais, com particular ênfase em dados relativos à economia e às finanças.

Programa

Aspectos básicos dos métodos de análise de dados ao longo do tempo e da frequência. Estimação dos parâmetros, selecção de modelos, diagnóstico, e previsão. Modelos ARMA e ARIMA, sazonais. Metodologia de Box-Jenkins para modelos SARIMA. Análise espectral. Cálculo de previsões para diversos modelos lineares e não-lineares. Modelos ARCH/GARCH. Modelos de risco. Modelos espaciais; Filtro de Kalman. Simulação de Monte Carlo.

Metodologia de avaliação

Exame final ou testes, Projectos com relatório e apresentação oral.

Disciplinas Execução

2016/2017 - 2ºSemestre

2015/2016 - 2º Semestre