Disciplina Curricular
Séries Temporais STem
Mestrado Bolonha em Matemática e Aplicações e Computação - MMA 2006
Contextos
Grupo: MMA 2006 > 2º Ciclo > Perfis > Probabilidades e Estatística Matemática > Probabilidades e Estatística
Período:
Peso
7.5 (para cálculo da média)
Objectivos
Neste curso serão apresentados modelos e técnicas estatísticas usadas no estudo de séries temporais. O objectivo é fornecer aos alunos métodos e ferramentas computacionais necessárias para analisar dados temporais, com particular ênfase em dados relativos à economia e às finanças.
Programa
Aspectos básicos dos métodos de análise de dados ao longo do tempo e da frequência. Estimação dos parâmetros, selecção de modelos, diagnóstico, e previsão. Modelos ARMA e ARIMA, sazonais. Metodologia de Box-Jenkins para modelos SARIMA. Análise espectral. Cálculo de previsões para diversos modelos lineares e não-lineares. Modelos ARCH/GARCH. Modelos de risco. Modelos espaciais; Filtro de Kalman. Simulação de Monte Carlo.
Metodologia de avaliação
Exame final ou testes, Projectos com relatório e apresentação oral.