Dissertação

Combining Rules between PIPs and SAX to Identify Patterns in Financial Markets EVALUATED

Este trabalho apresenta uma nova abordagem de detecção de padrões em mercados financeiros baseada na combinação de regras com Pontos Perceptualmente Importantes e a representação SAX associado ao Algoritmo Genético como ferramenta de optimização. As regras e a representação SAX são utilizadas para representar as séries temporais dos activos financeiros, de forma a identificar eficientemente padrões nos dados. O Algoritmo Genético é usado para gerar regras de investimento e consequentemente encontrar soluções óptimas. A abordagem proposta foi testada com dados reais do índice financeiro S&P500 e todos os resultados obtidos conseguiram superar os resultados da estratégia Buy&Hold. Esta abordagem obteve, no período 2010-2014, um retorno total de 76.7% que superou o retorno da estratégia B&H (61.9%).
Detecção de padrões, Regras, Pontos Perceptualmente Importantes, Representação SAX, Algoritmo Genético, Regras de investimento

Maio 30, 2016, 10:30

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar

ORIENTADOR

Nuno Cavaco Gomes Horta

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar