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Dissertação

Combining Rules between PIPs and SAX to Identify Patterns in Financial Markets EVALUATED

Detalhes: Este trabalho apresenta uma nova abordagem de detecção de padrões em mercados financeiros baseada na combinação de regras com Pontos Perceptualmente Importantes e a representação SAX associado ao Algoritmo Genético como ferramenta de optimização. As regras e a representação SAX são utilizadas para representar as séries temporais dos activos financeiros, de forma a identificar eficientemente padrões nos dados. O Algoritmo Genético é usado para gerar regras de investimento e consequentemente encontrar soluções óptimas. A abordagem proposta foi testada com dados reais do índice financeiro S&P500 e todos os resultados obtidos conseguiram superar os resultados da estratégia Buy&Hold. Esta abordagem obteve, no período 2010-2014, um retorno total de 76.7% que superou o retorno da estratégia B&H (61.9%).
Keywords: Detecção de padrões, Regras, Pontos Perceptualmente Importantes, Representação SAX, Algoritmo Genético, Regras de investimento

Discussão: maio 30, 2016, 10:30