Dissertação

Pattern Pair Matching for Financial Assets optimized with a Genetic Algorithm EVALUATED

Padrões de investimento são tipicamente reconhecidos pelos investidores como sendo uma ferramenta importante para realizar boas estratégias de investimentos, mas por vezes a deteção destes padrões é particularmente difícil devido aos fenómenos externos do mercado. A procura de padrões é uma área que abrange muitos domínios da investigação. A análise de padrões não é somente realizada no domínio da computação financeira, mas também é usada em outros domínios como a bioinformática. Neste estudo, é apresentado um novo algoritmo de investimento que combina a representação SAX, um método que procura padrões exatos em sequências de ADN, o EPMSPP e um Algoritmo Genético como ferramenta de otimização. A solução proposta foi testada, em dois casos de estudo, com dados reais do índice financeiro S&P500 e produziu resultados interessantes referentes à descoberta de padrões financeiros conhecidos com os setores específicos do S&P500.
Deteção de padrões, Representação SAX, Algoritmo Genético, Indexação de Pares, Estratégia de Investimento, EPMSPP

Junho 2, 2017, 13:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar