Dissertação
Optimization of a Statistical Arbitrage Strategy using the Genetic Algorithm EVALUATED
Esta tese explora a optimização de uma proposta de um sistema que gera sinais de negociação baseado em princípios de arbitragem estatística. A optimização é feita usando o algoritmo genético. Este trabalho também reve a crescente literatura em arbitragem estatística, origem, pincípios, evolução e estratégias. O sistema proposto usa dados históricos de mercado entre 2012 e 2018 para gerar backtests, tendo os resultados optimizados gerado um retorno anual de 12 por cento e um Sharp Ratio de 1.82.
outubro 8, 2020, 18:0
Publicação
Obra sujeita a Direitos de Autor
Orientação
ORIENTADOR
Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)
Professor Auxiliar