Dissertação

Cadeias de Abastecimento de Numerário Optimização na Gestão de Tesouraria nas Sucursais do Millennium BCP EVALUATED

Na cadeia de abastecimento de numerário circula um único produto com fluxos bidireccionais, o numerário, cuja gestão implica custos significativos de processamento, transporte e tratamento, assim como custos elevados de detenção de inventário. Neste trabalho analisou-se o processo de gestão de tesouraria na óptica das sucursais da banca comercial. Desenvolveu-se um modelo de optimização multi-período, procurando minimizar o custo total da gestão de inventário de numerário de cada sucursal num horizonte temporal pré-definido, através da determinação dos períodos óptimos para abastecimento/recolha de numerário e quantidades respectivas, baseando-se na procura prevista, inventários iniciais e custos envolvidos. Desenvolveram-se diversos modelos de regressão linear múltipla para estimar a procura futura, em oito sucursais analisadas, nas suas três dimensões: pagamentos e recebimentos ao balcão e pagamentos em ATM. Em nenhuma das sucursais os modelos de previsão explicam uma proporção elevada da procura nas suas três diferentes dimensões, sendo que para pagamentos em ATM a variabilidade é explicada em maior proporção. Aplicou-se o modelo de optimização às oito sucursais e os resultados foram analisados para um período de dois meses. Dada a insuficiente qualidade da previsão obtida, o modelo de optimização assumiu informação perfeita acerca da procura. Comparando o custo incorrido pelas sucursais, sem e com a aplicação do modelo de optimização, obteve-se uma redução do custo total de 34,6% a 61%, constituindo um significativo potencial de melhoria. As análises de sensibilidade demonstram uma sensibilidade relevante respeitante ao custo de oportunidade de capital, estando o grau de potencial de melhoria directamente relacionado com este custo.
Cadeias de abastecimento de numerário, Gestão de inventário, Optimização, Previsão da procura, Programação Linear

Novembro 4, 2014, 0:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

José Rui De Matos Figueira

Departamento de Engenharia e Gestão (DEG)

Professor Associado