Dissertação

Aplicação de Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão na Construção de Carteiras de Fundos de Investimento EVALUATED

Esta dissertação tem como objectivo a aplicação de uma metodologia multicritério no apoio à selecção de fundos de investimento, de modo a constituir uma carteira de investimento. A motivação para este trabalho prende-se com a dificuldade de escolha com que um investidor se depara quando pretende investir o seu dinheiro em fundos. Este processo pressupõe que o investidor tenha o seu perfil de investimento e tolerância ao risco identificados, e tenha formulados os seus objectivos de investimento. Assim é possível identificar-se o tipo de classes de fundos em função do perfil definido, para posteriormente se iniciar o método de comparação entre os fundos abrangidos por essas mesmas classes. Esta comparação terá em conta os critérios definidos, que resultam da informação obtida através dos indicadores de desempenho de cada fundo, sendo estes obtidos através das bases de dados da Morningstar e dos prospectos dos fundos. O peso destes critérios varia em função do perfil de cada investidor, e são calculados através do software SRF. Em seguida toda a informação é integrada no ELECTRE III, que gera uma ordenação dos fundos seleccionados em função dos critérios e pesos definidos. Após efectuar esta ordenação para todas as classes de fundos consideradas, selecciona-se o primeiro fundo de cada lista gerada e obtém-se assim uma carteira óptima, em função das especificações definidas pelo investidor.
metodologia multicritério de apoio à decisão, carteiras de investimento, fundos de investimento, ELECTRE III

Novembro 17, 2009, 14:0

Documentos da dissertação ainda não disponíveis publicamente

Orientação

CO-ORIENTADOR

Isabel Maria Pereira Viegas Vieira

Universidade de Évora

Professor Auxiliar

ORIENTADOR

José Rui De Matos Figueira

Departamento de Engenharia e Gestão (DEG)

Professor Associado