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Dissertação

Risk Analysis and Modelling Case Study of a Portuguese Codfish Processing Company EVALUATED

Detalhes: As empresas estão expostas à incerteza de fatores internos e externos à sua operação, que podem afetar adversamente os seus resultados futuros. No entanto, as empresas poderiam reduzir esta incerteza e criar valor se gerissem a sua exposição ao risco, de acordo com a sua tolerância ao risco e objetivos. Desta forma, esta investigação propõe uma metodologia para estudar a exposição das empresas ao risco, aplicada a um caso de estudo de uma empresa processadora de bacalhau. A metodologia implementada segue alguns dos passos da norma ISO 31000, incluindo definir o contexto da empresa, avaliar os riscos e tratá-los. Para uma compreensão mais clara da incerteza dos resultados futuros da empresa em estudo, os resultados líquidos futuros foram modelados utilizando simulação Monte Carlo. Além disso, o perfil de risco da empresa foi definido através de uma função de utilidade exponencial. Embora o modelo dos resultados líquidos futuros tenha resultado num intervalo muito amplo com algumas limitações, possíveis estratégias de prevenção e mitigação puderam ser modeladas e a utilidade adicional que as mesmas acrescentam medida. Os resultados desta investigação mostraram que a flutuação do preço do bacalhau é determinante para a empresa em estudo, sendo a mitigação deste risco muito recomendada.
Keywords: Gestão de risco, Perfil de risco, Modelação de risco, Simulação Monte Carlo, Indústria do bacalhau

Discussão: novembro 22, 2021, 10:0