Dissertação

Previsao da volatilidade com um processo de ruido Browniano fraccionario subjacente EVALUATED

Com base no modelo da volatilidade fraccionária (volatilidade guiada por um processo de ruído Browniano fraccionário) desenvolvida por Rui Vilela Mendes e Maria João Oliveira é desenvolvido e implementado um método de previsão da volatilidade e posteriormente comparados os resultados da previsão com dados reais (históricos) do mercado. Para implementação do método de previsão é necessário implementar um estimador do parâmetro de Hurst (da log-volatilidade reconstruída dos dados históricos do mercado) e um simulador de ruído Browniano fraccionário e tem por base a decomposição de Cholesky da matrix de covariâncias. Por último é apresentada uma teoria da aplicação da previsão da volatilidade e são deixadas três questões para futuro desenvolvimento.
ruído Browniano fraccionário, volatilidade fraccionária, previsão de volatilidade, expoente de Hurst

Novembro 11, 2010, 10:30

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