Dissertação

Portfolio Composition Based on High-Ranking Hedge Funds Using Dynamic Algorithms EVALUATED

O trabalho proposto apresenta um sistema que optimiza um portfolio de acções baseando-se em informações de fundos de investimentos, recorrendo aos seus activos, estratégias e desempenhos passados utilizando estratégias Dinâmicas associadas a Algoritmos Genéticos. A maioria dos trabalhos aplicados a mercados financeiros recorrem a dados baseados em indicadores técnicos e fundamentais, mas no contexto deste trabalho foi utilizada informação pública de fundos de investimento para modelar o comportamento destas equipas de especialistas financeiros. Tendo em conta que o mercado de acções é um sistema variante no tempo, o sistema desenvolvido vai explorar um conjunto de estratégias dinâmicas baseadas no estado da arte, tais como Temporal Seeding, Memória Directa, manipulação de imigrantes e um Hyper-state personalizado. A arquitectura proposta utilizou informação financeira de 12 de Fevereiro de 2014 até 12 de Fevereiro de 2016. O sistema proposto superou os benchmarks indexes selecionados durante um trimestre inteiro, obtendo um Retorno de 5.7% e Sharpe Ratio de 3.26.
Fundos de Investimento, Portfolio, Algoritmos Genéticos, Sistemas Dinâmicos, Mercados Financeiros

Dezembro 4, 2017, 17:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar

ORIENTADOR

Nuno Cavaco Gomes Horta

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar