Dissertação

Investing in Credit Default Swaps using Technical Analysis Optimized by Genetic Algorithms EVALUATED

Com esta tese pretende-se criar um sistema baseado em Algoritmos Genéticos, com o objetivo de desenvolver uma estratégia de investimento para ser aplicada ao mercado dos Credit Default Swaps, e com o uso de quatro indicadores de análise técnica frequentemente utilizados e um indicador baseado na variação diária do spread. Para além disso, o sistema proposto acrescenta algumas funcionalidades ao Algoritmo Genético padrão com o objetivo de melhorar a rentabilidade. Os resultados obtidos mostram que é possível criar uma estratégia rentável usando estas técnicas e que é possível aproveitar a volatilidade dos spreads para obter grandes valores de Retorno de Investimento, que numa situação normal pode atingir os 50%. Para além disso, os resultados mostram que o uso de um indicador que meça a variação diária do spread pode ser de extrema importância no mercado dos CDS.
Credit Default Swaps, Algoritmos Genéticos, Análise Técnica, Estratégias de Investimento.

Dezembro 5, 2017, 15:30

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC)

Professor Auxiliar