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Dissertação

Combining Channel Trading with Genetic Algorithms to Optimize Investments in Trending Forex Markets EVALUATED

Detalhes: Este trabalho propõe uma solução inovadora para o comércio no mercado Forex, combinando análise técnica e análise gráfica com Algoritmos de Genética. O padrão de canal e o indicador técnico Fibonacci Pivot Points são responsáveis por classificar o mercado e criar uma estratégia de investimento, que visa prever os movimentos futuros dos preços. Um algoritmo genético é então aplicado para otimizar as regras de negociação. Para treinar e testar o sistema, o par de moedas EUR/USD com dados compostos por amostras de 1 minuto é usado, entre os anos de 2015 e 2020. Na fase de preparação dos dados, os dados ingeridos são reamostrados de acordo com a variação de preço de fecho (ao invés de utilizar um amostragem de tempo fixo), mitigando o problema de sobreamostragem e subamostragem dos mesmos. Os resultados mostram que a solução proposta é lucrativa para vários pares de moedas com características diferentes e reforçam a importância dos Fibonacci Pivot Points na avaliação do risco de uma negociação. Além disso, treinar o sistema com 2 anos de dados EUR/USD (janeiro de 2015 até dezembro de 2016), resultou em 34,9 \% de retorno do investimento no período de teste (entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020).
Keywords: Algoritmos de Genética, Forex, Padrão de Canais, Análise Técnica

Discussão: setembro 30, 2021, 9:0