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Dissertação

Option Trading Based on Implied Volatility Forecasts using Genetic Algorithm EVALUATED

Detalhes: Este trabalho propõe uma estratégia financeira capaz de transacionar opções baseada numa previsão de volatilidade implícita. Primeiro é apresentado um novo algoritmo que usa dois algoritmos genéticos para prever sinais de volatilidade implícita. O primeiro usa indicadores técnicos para prever a direção do movimento dos sinais de volatilidade implícita, enquanto o segundo otimiza a estruturado primeiro ao encontrar a melhor configuração dos seus hiper-parâmetros. A solução foi de seguida testada usando um simulador de transações, desenvolvido especificamente para este trabalho, que transacionou posições short e long de opções put e call. Na fase de treino e de teste usou-se dados de cinquenta empresas do S&P 500 do período entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2015. Os resultados demonstram que a previsão de volatilidade implícita pode ser usada para transacionar opções com resultados rentáveis. Tanto long calls como short puts demonstraram ser boas estratégias de investimento
Keywords: Comércio de Opções, Previsão de Volatilidade, Volatilidade Implícita, Aprendizagem Automática, Algoritmo Genético, Indicadores Técnicos

Discussão: setembro 22, 2021, 15:0