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Dissertação

Análise do risco financeiro aplicada a um contrato de empreitada internacional EVALUATED

Detalhes: Tendo em conta as mudanças numa economia global e as novas oportunidades de negócio no sector da construção civil, os empreendimentos internacionais encerram em si elevados níveis de risco e incerteza, decorrentes do ambiente político, cultural, económico e operacional na localização do empreendimento. As consequências destes riscos são potencialmente danosas para o sucesso, não só das empreitadas mas também da própria viabilidade das próprias organizações. A presente dissertação visa o desenvolvimento de uma metodologia para incorporar o risco, na tarefa de lidar com a importância da alocação dos recursos financeiros dentro do contexto de um contrato de empreitada internacional, alinhada com o processo de gestão do risco definido pela ISO 31000:2009. Dentro do enquadramento normativo, o âmbito da dissertação incindirá sobre o Estabelecimento do Contexto e Apreciação do Risco. Assim, a metodologia desenvolvida visa analisar estocasticamente riscos relevantes, tanto aqueles relacionados com a execução do empreendimento internacional como os de carácter macroeconómico, e, consequentemente, analisar o impacto dos mesmos no cronograma físico-financeiro de um empreendimento. Procedeu-se à aplicação prática da metodologia ao Lote 1 do Trecho Norte do Rodoanel de São Paulo. Onde teve-se em atenção à necessidade de definição de hipóteses e ajustamentos a distribuições estatísticas, relativos a dados periciais e indicadores económico/financeiros, de forma a analisar estocasticamente o impacto dos riscos no cronograma físico-financeiro. Através do método de Monte Carlo, foram efectuados dois conjuntos de simulações, tanto para as hipóteses consideradas relativas aos parâmetros macroeconómicos como para um cenário com os valores observados entre 2013 e 2016.
Keywords: gestão do risco, construção, método Monte Carlo, Rodoanel Mário Covas, ISO 31000:2009, PMBoK

Discussão: junho 19, 2017, 11:0